メタセコイアの宿り木で

金融業界歴十数年のサラリーマンです。心と身体を休めつつ、はんなりとした日々を送っています。

2020年のコモディティ・デリバティブ取引概況‗WFE調べ

先月に国際取引所連盟(WFE)よりコモディティデリバティブ取引に関するレポートが発表されていたので、ここで概観する。

注1)WFEと米国先物業協会(FIA)の参加取引所が異なるため、データに相違がある旨を予めご了承ください。

注2)ここにいうコモディティとは、「農産物」、「エネルギー(排出権取引も含む。)」、「卑金属・貴金属」、「商品指数(指数バスケット型など)」、および上記に含まれない「その他」によって構成されるものをいう。

  • 2020年通年のコモディティデリバティブの総取引高は、前年比35.3%増となる93億枚(うち先物取引は同35.7%増の89億枚(総取引高の96%)、オプション取引は同26.2%増の3億枚(同4%))。
  • 地域別でみると、北米が同0.4%増に止まったのに対して、アジアパシフィック地域(APAC)は同48.3%増、欧州極東地域(EMEA)は同24.7%増と大幅増に。
  • 下図を見ると、先物取引に係るシェアはAPACが69%と北米12%・EMEA19%を凌駕。特に増加が目立ったAPACの取引所は大連商品取引所(前年比62%増)、上海先物取引所(同49%増)および鄭州商品取引所(同54%増)とすべて中国本土の取引所
  • パンデミックとなった2020年3月は前月比50%となり、米欧ではその後元の水準に落ち着いているが、APACはその後も取引高を伸ばしている点が注目に値する
  • オプション取引に係るシェアは北米49%・APAC32%・EMEA19%であるが、先物取引と比べると取引高は小さいため詳細については割愛。

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Source)WFE

 

WFEウェブサイト

focus.world-exchanges.org

 

(通巻第8号)月刊商品市場レポート‗2021年4月分

新緑がまぶしい今日この頃、皆様いかがお過ごしでしょうか。

さて、当方にて2021年4月の商品市場に関するレポートをまとめましたので、よろしければお時間のある時にお目とおしください。

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(注:下記リンク先をクリック。ソース元はすべて公表資料等に基づきます。なお、「月刊金融市場レポート」は別途、第7営業日を目安に掲載予定です。)

月刊商品市場レポート‗2021年4月分(通巻第8号)

drive.google.com

 

- 過去分 -

月刊商品市場レポート‗2021年3月分(通巻第7号)

月刊商品市場レポート‗2021年2月分(通巻第6号)

月刊商品市場レポート‗2021年1月分(通巻第5号)

月刊商品市場レポート‗2020年12月分(通巻第4号)

月刊商品市場レポート‗2020年11月分(通巻第3号)

月刊商品市場レポート‗2020年10月分(通巻第2号)

月刊商品市場レポート‗2020年9月分(創刊号)

野村AM_日経レバレッジETF・DインバースETF・原油先物ETFの純資産推移(設定来~2021年4月末)

1.日経レバレッジ・Dインバース型ETF

  • 2021年4月末における野村アセットマネジメントが設定・運用する日経レバレッジETF(銘柄コード:1570)の純資産は前月比12.5%増・403.2億円増の3,617.4億円、同ダブルインバースETF(同1357)の純資産は同4.4%増・92.7億円増の2,208.9億円、2ETF合計は同9.3%増・495.9億円増の5,826.3億円と、3度目となる緊急事態宣言解除後の株価をにらみ合って投資家の思惑が割れる結果に。内訳等の詳細については、下の【グラフ1】を参照。

<グラフ1:野村AM‗日経レバレッジETF・DインバースETFの純資産推移(設定来~2021年4月末)>

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NAM‗202104

 

2.原油先物ETF

  • また、同社が設定・運用する原油先物ETF(同1699)の純資産は前月比7.7%減・44.7億円減の536.6億円となった。OPECプラスの声明も想定内であり、動意薄だった。下の【グラフ2】を参照。

<グラフ2:原油先物ETFの純資産推移(設定来~2021年4月末)>

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NAM_Oil_202104

出典)野村アセットマネジメントウェブサイトに掲載されたデータをもとに、筆者にて作成

 

参照)野村アセットマネジメント(NEXTFUNDS)ウェブサイト

NEXTFUNDS日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信

NEXTFUNDS日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信

NEXT FUNDS NOMURA 原油インデックス連動型上場投信

nextfunds.jp

中国5大取引所のデリバティブ取引高推移(~2021年4月)

先日1日、中国期貨業協会(CFA)より2021年4月の中国5大取引所(上海、大連、鄭州、CFFEX、INE)のデリバティブ取引高(確定版)が公表された。

  • 2021年4月における中国5大取引所のデリバティブ総取引高は前月比20.08%減の6億3,986万7,812枚、同デリバティブ総約定代金(想定元本ベース)は同19.82%減の48万1,700億人民元となった。取引所別の内訳等の詳細については、下【グラフ1】を参照。
  • また、本年1月~4月までの中国5大取引所のデリバティブ累計取引高は前年同期比53.53%増の約24億8,906万枚、デリバティブ累計約定代金(同上)は同77.40%増の189万5,300億人民元となった。

<グラフ1:中国5大取引所のデリバティブ取引高推移(~2021年4月)>

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China_202104

 

  • また、2020年11月に上海国際エネルギー取引所(INE)に上場した人民元建て銅先物は銅の国際価格(LME期先物)が1トン1万ドルを突破し、約10年ぶりの高値水準を記録する中、取引高・建玉ともに伸び悩み。下【グラフ2】を参照。

<グラフ2:INE人民元建て銅先物の取引高等推移(上場来~)>

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INE_CuFUT_202104

出典)CFA及びINEウェブサイトに掲載されたデータをもとに、筆者にて作成

 

参照1)中国期貨業協会ウェブサイト

www.cfachina.org

参照2)INEウェブサイト

www.ine.cn

(通巻第9号)月刊地方創生レポート‗2021年4月分

葉桜の候、皆様いかがお過ごしでしょうか。

さて、当方で2021年4月の地方創生に関するレポートをまとめましたので、よろしければお時間のある時にお目とおしください。

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(注:下記リンク先をクリック。ソース元はすべて公表資料等に基づきます。なお、「月刊金融市場レポート」は別途、第7営業日を目安に掲載予定です。)

月刊地方創生レポート‗2021年4月分(通巻第9号)

drive.google.com

 

- 過去分 -

▶月刊地方創生レポート‗2021年3月分(通巻第8号)

▶月刊地方創生レポート‗2021年2月分(通巻第7号)

▶月刊地方創生レポート‗2021年1月分(通巻第6号)

▶月刊地方創生レポート‗2020年12月分(通巻第5号)

▶月刊地方創生レポート‗2020年11月分(通巻第4号)

▶月刊地方創生レポート‗2020年10月分(通巻第3号)

▶月刊地方創生レポート‗2020年9月分(通巻第2号)

▶月刊地方創生レポート‗2020年8月分(創刊号)

日本銀行によるETF/J-REITの買入れ並びにETF貸付け推移(開始来~2021年4月迄)

制度開始以来の日銀による指数連動型上場投資信託受益証券(ETF)及び不動産投資法人投資口(J-REIT)の買入れ並びにETFの貸付け推移は、以下の通り。

1.ETF/J-REITの買入れ

  • 日銀によるETF買入れ状況について、2021年4月単月の買入回数・総額は1回・701億円(うち、設備・人材投資に係るものは該当なし)となり、これまでの累積買入れ額(簿価)は36兆1,034億円(うち、設備・人材投資に係るものは1兆4,628億円と変わらず)となった。内訳等の詳細については、下の【①表及びグラフ】を参照。
  • 日銀によるJ-REIT買入れ状況について、2021年4月の買入は該当なし。これまでの累積買入れ額(簿価)も6,787億円と変わらず。

<①表・グラフ:日本銀行によるETF/J-REITの買入れ推移>

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BOJ_ETF/J-REIT‗202104

 

2.ETFの貸付け

  • 日銀によるETF貸付け状況について、2021年4月単月の貸付日数・総額は7日・73億円と引き続き低水準。これまでの累積貸付け額は5,073億円(104日)となった。内訳等の詳細については、下の【②グラフ】を参照。
  • 4月末時点のETF貸付残高は前月比1,366億円減の108億円と、過去4番目の低さに。

<②グラフ:日本銀行によるETFの貸付け推移>

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BOJ_ ETFlending

出典)日銀ウェブサイトに掲載されたデータを参考に、筆者にて作成

 

参照)日本銀行ウェブサイト

www3.boj.or.jp

グローバルESG関連ETF・ETP市場の概況(2021年3月)_ETFGI

先日28日、ETF専門リサーチ・コンサル会社の英ETFGIより2021年3月末時点のグローバルにおけるESG(Environment, Social and Governance;環境、社会、及びガバナンス)関連ETF・ETP市場の概況が発表された。

  • 2021年3月末時点のグローバルにおけるESG関連ETF・ETPのAUM(Asset Under Management;純資産総額)は、前月比6.9%増の約246.46十億ドル(約26兆6,000億円)。3月中の純資産流入額は15.84十億米ドル、1月~3月までの通算流入額は55.84十億米ドルと前年同期の41.16十億米ドルを大幅に上回った。内訳等の詳細については、【下グラフ】を参照。
  • 2021年3月資金流入額上位20本のETFの中に、本邦籍ETFはなし。
  • 2021年3月末時点のグローバルにおけるESG関連ETF・ETPの上場本数は578本(他市場への重複上場等を含めると1,673本)、ESG関連ETF・ETPの設定・運用を行うアセットマネジメント会社は129社、29か国・36取引所に上場している。

<グラフ:グローバルESG関連ETF・ETP市場の概況(2021年3月)>

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ETFGI_ESG_202103

出典)ETFGIウェブサイトに掲載されたデータをもとに、筆者にて作成・一部加工。なお、ETP(Exchange Traded Product)はETF(Exchange Traded Fund;上場投資信託)に、ETN(Exchange Traded Note)やETC(Exchange Traded Commodity)、ETV(Exchange Traded Vehicle)等の亜流を加えた総称。ETFよりも概念が広い。

 

参照)ETFGIウェブサイト

etfgi.com

クマ、車を買う

どこかの作家さんの小説名にみたくなってしまいましたが、ついに私・水曜日のクマは自家用車をゲットしました!これまでレンタカーで色々と山登りやら温泉巡りやらをやっておりましたが、愛車を使って行けると思うと胸がドキドキします(←もうアラフォーなのにw)。

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         ©いらすとや

 

およそ3か月かけて選び抜いた車は、マツダデミオ(現在の名前は「マツダ2」)。勿論、新車ではなくワンオーナーの中古車(8年前の型落ちモデル)。スポーティータイプの限定モデルで、始めの30分こそエンジンが変な挙動を見せていましたが、その後は文句なしの走り。この休日はというと、早速いろいろな場所へと愛車を連れまわしました。

デミオよ、安全運転に心がけるので、これから末永くよろしく!

デリバティブ取引所のカテゴリー別・地域別シェア‗2021年3月

先日23日、米国先物業協会(FIA)から2021年3月分のデリバティブ取引所のカテゴリー別・地域別シェアが公表された。

注)今月分のデータより欧州気候取引所(EEX)の取引高が新たに加算されています。

  • 2021年3月の全世界におけるデリバティブ総取引高は、前年同月比22.8%増(前月比21.4%増)の約55億7,000万枚。
  • 全世界におけるデリバティブ取引高の今年1月~3月までの累計値は前年比30%増となる約148億3,000万枚。3月分の内訳等の詳細については、【下表及び下グラフ】を参照。
  • また、3月末時点の総取組高(未決済約定)は前年同月比6.4%増(前月比1.4%減)の約10億8,000万枚だった。

<表・グラフ:デリバティブ取引所のカテゴリー別・地域別シェア‗2021年3月>

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FIA_202103

出典)FIAウェブサイトに掲載されたデータをもとに、筆者にて作成・一部加工

 

参照)FIAウェブサイト

www.fia.org

グローバルETF・ETP市場の概況(2021年3月)_ETFGI

先週14日、ETF専門リサーチ・コンサル会社の英ETFGIより2021年3月のグローバルにおけるETF・ETP市場の概況が発表された。

  • 2021年3月末時点のグローバルにおけるETF・ETPのAUM(Asset Under Management;純資産総額)は、株式市場における騰勢が続いた影響で前月比3.1%増の約8.56兆ドル(約924兆円、過去最高)。3月中の純資産流入額は136.20十億米ドルとなり、前月の過去最高に次ぐ歴代2位を記録。この結果、22か月連続でETF・ETP市場は資金流入超となった。また、2021年第1四半期の累計流入額は359.17十億米ドルとなり、これまでの最高(2017年第1四半期の197.2十億米ドル)を大幅に更新して過去最高を記録。内訳等の詳細については、【下グラフ】を参照。
  • 日銀によるETF買入れも少なかったことから、引き続き当月資金流入額上位20本のETFの中に、本邦籍ETFはなし(米国籍が18本、中国・英国籍がそれぞれ1本)。
  • 2021年3月末時点のグローバルにおけるETF・ETPの上場本数は8,893本(他市場への重複上場等を含めると17,714本)、ETF・ETPの設定・運用を行うアセットマネジメント会社は535社(前月比+7)、62か国(前月比̟±0)・77取引所(前月比±0)に上場している。

<グラフ:グローバルETF・ETP市場の概況(2021年3月)>

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ETFGI_202103

出典)ETFGIウェブサイトに掲載されたデータをもとに、筆者にて作成・一部加工。なお、ETP(Exchange Traded Product)はETF(Exchange Traded Fund;上場投資信託)に、ETN(Exchange Traded Note)やETC(Exchange Traded Commodity)、ETV(Exchange Traded Vehicle)等の亜流を加えた総称。ETFよりも概念が広い。

 

参照)ETFGIウェブサイト

etfgi.com